اثرات سرریز نوسان قیمت در بازارهای گوشت گوسفند استان ‏آذربایجان شرقی

نوسان قیمت در یک سطح بازار مانند سرمزرعه گوشت گوسفند علاوه بر فاکتورهایی که مستقیماً بر ‏نوسان قیمت سرمزرعه اثر دارند، به فاکتورهای اثرگذار بر نوسان قیمتی نهاده های تولیدی و قیمت خرده فروشی گوشت گوسفند نیز بستگی دارد. از این رو هدف از مطالعه حاضر، بررسی و تحلیل اثرات ‏سرریز نوسان قیمت در سطوح عمودی بازارهای گوشت گوسفند استان آذربایجان شرقی، بین سه سطح ‏نهاده های تولیدی، سطح خرده فروشی و سطح سرمزرعه گوشت گوسفند می باشد. بدین منظور از الگوی ‏خودتوضیحی واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته آستانه ای چندمتغیره (‏mv-tgarch‏) با استفاده ‏از داده های قیمت های هفتگی از فروردین 1377 تا اسفند 1390 بهره گرفته شد. براساس نتایج آزمون ‏ایستایی هر سه سری قیمت سرمزرعه، خرده فروشی و نهاده های تولیدی دارای ریشه واحد می باشند. با ‏توجه به نتایج آزمون هم جمعی جوهانسون یک بردار هم جمعی برای این سه سری بدست آمد. برای ‏شناسایی میانگین اثرات سرریز قیمت از آزمون علیت گرنجر استفاد شد. نتایج نشان داد که فقط یک ‏رابطه علیت و آن هم به صورت اینکه قیمت سرمزرعه علت قیمت خرده فروشی است. سپس معادله ‏میانگین شرطی (‏vecm‏) تخمین زده شد و آزمون غیر خطی بودن ‏garch‏ انجام گرفت که نتایج ‏حکایت از آن دارد رفتار واریانس ناهمسانی قیمت ها از فرآیند غیرخطی تبعیت می کند. در مرحله آخر ‏مدل ‏mv-tgarch‏ با تکنیک ‏bekk‏ تخمین زده شد و آزمون لجانگ- باکس برای بررسی وجود ‏یا عدم وجود خودهمبستگی آزمون گردید که نتایج حاکی از عدم وجود خودهمبستگی بوده است. نتایج ‏نشان داد که بیشترین میزان سرریز نوسان قیمت دوطرفه از بازار نهاده های تولیدی گوسفند به بازار ‏خرده فروشی گوشت گوسفند صورت می گیرد. هم چنین براساس نتایج کمترین میزان سرریز نوسان قیمت ‏دوطرفه از بازار سرمزرعه گوشت گوسفند به بازار نهاده های تولیدی گوسفند می باشد. نتایج حاکی از آن ‏است که بیشترین میزان سرریز شوک های دوطرفه از بازار نهاده های تولیدی به بازار خرده فروشی گوشت ‏گوسفند می باشد. براساس نتایج بدست آمده، اثر اخبار منفی در بازار نهاده های تولیدی بیشترین تأثیر و در ‏بازار سرمزرعه گوشت گوسفند کمترین تأثیر را داشته و در هر سه بازار از لحاظ آماری در سطح ا درصد ‏معنی دار بوده است. همان طور که ملاحظه می شود فاکتورهای عرضه بیش از فاکتورهای تقاضا باعث ایجاد ‏نوسانات در بازار گوشت گوسفند می گردند. لذا کنترل نوسانات قیمت نهاده های تولیدی می تواند به ‏مدیریت ریسک قیمت در بازار گوشت گوسفند کمک نماید. از این رو تمرکز بر روی فاکتورهای طرف ‏عرضه گوشت گوسفند به منظور کنترل نوسانات قیمتی در این بازار توصیه می گردد. ‏